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2020年宁波大学金融学考研真题431.doc 宁波大学 2020 年硕 士 研 究 生 招 生考 试 初 试 试 题(B 卷) ( 答案必须写在考点提供的答 题纸上) 第 1 页 共 2 页 科目代码： 431 总分值： 150 科目名称： 金融学综合 一 、名 词解释 （ 共 7 道题 ，每道5 分，共 35 分 ） 1.国际 储备 2.私 募发 行 3. 信用 风险 4.期 权费 5. 系统 性风 险 6.泰勒 规则 7. 资产 结构 调整效 应 二 、简 答题（ 共5 道题， 共55 分） 1.简述 利率 对宏 观经 济的 调节作 用。 （10 分） 2.简述 商业 银行 为什 么要 进行资 本充 足性 管理 。（10 分） 3.什么 是基 础货 币？ 影响 基础货 币投 放的 主要 因素 有哪些 ？（10 分） 4.简述 股票 发行 制度 注册 制与核 准制 的差 异。 （10 分） 5.简述 远期 合约 的缺 陷及 期货市 场成 功的 原因 ，并 判断如 下三 个命 题是 否正 确 （15 分）： （1 ） 金融 衍生 工具 交易 属 于表内 交易 。 （2 ） 利率 期货 是以 固定 利 率作为 交易 标的 物。 （3 ） 金融 资产 的定 价机 制 是金融 市场 的核 心机 制。 三 、论 述题（ 共 2 道 题，共30 分） 1.论述 在宏 观调 控中 为何 必须配 合使 用货 币政 策和 财政政 策。 （10 分） 2.过去几 年银行 大规模 发 行理财产 品揽存 ，一方 面 ，增加了 个人间 接投资 货 币市场的 机会， 对货币 市场发展 及其影 响力有 积 极意义， 但同时 也可能 导 致其他固 定收益 产品面 临 严重冲击 ；另一 方面， 有 分 析人士指 出，银 行理财 产 品的过度 发展可 能会增 加 监管部门 对国内 影子银 行 体系监管 的难度 。尽管 目 前 影子银行 体系主 要是指 银 行理财产 品之外 的所有 非 商业银行 系统内 的资金 流 动，既包 括从信 托、担 保 公 司、小贷 公司、 典当行 、 融资租赁 公司、 拍卖行 等 准金融部 门出去 的贷款 ， 也包括实 体及企 业之间 、 居 民之间 纯粹 意义 上的 民间 借贷。 请针对 以上 内容 分析 并回 答以下 问题: （1 ） 从货 币市 场的 基本 定 义 、 市场 构成 以及 主要 交 易产品 类型 等方 面 ， 阐 述 货币市 场的 货币 政策 传 导功能 ， 并 说明 为什 么银 行理财 产品 可能 对货 币市 场发展 及影 响力 具有 意义 。 （10 分） （2 ） 分析 并论 述中 国影 子 银行发 展的 主要 动因 ，并 结合 2008 年全 球金 融危 机 的经验 教训 ，阐 明 当 前我国 应该 如何 应对 影子 银行问 题 。 （10 分） 四 、计 算题（ 共2 道题， 每道 15 分，共 30 分） 1.甲银 行决 定 向 A 公司 发 放贷 款1 亿 美元 ， 期 限为1 年， 风险 权重 为 20% 。 乙 银行决 定 向 B 公司 发 放贷 款 1 亿 美元 ，风 险权 重为 25% 。 丙银 行希 望向 C 公 司发 放贷 款， 风险 权 重为 20% ， 丙银 行风 险加 权 资产的 上限 为0.25 亿美 元 ，已经 发放 贷 款 5000 万 美 元（风 险权 重 为20% ）。 （1 ） 若对 银行 资本 充足 率 的最低 要求 为 8% ， 计算 甲 、乙两 银行 办理 该业 务需 要的资 本数 量。 （2 ） 丙银 行可 向 C 公 司发 放贷款 的最 大限 额是 多少 ？